Trustorment aplikuje prediktívne modelovanie na desaťročia trhových údajov, čím poskytuje profesionálom nezávislým na mieste disciplinovaný spôsob hodnotenia stratégií pred investovaním kapitálu.
Model Trustorment prijíma historické cenotvorby, volatilitu a makroekonomické ukazovatele a potom testuje kandidátske stratégie v porovnaní s celým radom minulých trhových podmienok vrátane období poklesu. Cieľom nie je predpovedať jeden výsledok, ale kvantifikovať, ako sa stratégia správala, keď sa zmenili podmienky.
Každý výstup je sprevádzaný jeho spätne testovanou históriou, takže zdôvodnenie odporúčania zostáva viditeľné a nie je považované za uzavretý systém.
Ilustratívne: kontrola spätne testovanej správy o stratégii pred alokáciou.
Každý modul je navrhnutý s ohľadom na obmedzenia práce na diaľku: obmedzený čas na manuálnu kontrolu, spoliehanie sa na digitálne nástroje a potreba odporúčaní, ktoré sa menia podľa meniacich sa okolností.
Posudzuje expozíciu smerom nadol pred potenciálom rastu. Modul krížovo odkazuje na volatilitu, koreláciu medzi držbami a historické obdobia čerpania, pričom sa vynára na povrch podmienky, za ktorých mala stratégia predtým nízku výkonnosť, nielen vtedy, keď bola úspešná.
Modelovanie s ohľadom na čerpanieNepretržite prijíma údaje o trhu a portfóliu a prepočítava príslušné metriky pri zmene podmienok. Analýza sa aktualizuje priebežne, nie ako statická správa, takže rozhodnutie prijaté tento týždeň odráža aktuálny, nie historický kontext.
Nepretržité prijímanie údajovOdporúčania sa prispôsobujú veľkosti portfólia a tolerancii rizika namiesto jednotného uplatňovania jediného modelu. To umožňuje, aby rovnaká metodika zostala relevantná bez ohľadu na to, či je kapitál skromný a rastie, alebo je už diverzifikovaný v rámci niekoľkých nástrojov.
Prispôsobí sa mierke portfóliaNamiesto prezentovania jediného čísla presnosti Trustorment dokumentuje proces použitý na dosiahnutie každého spätne testovaného výsledku, takže metódu možno posúdiť podľa jej vlastných podmienok.
Ceny, volatilita a makroekonomické údaje sa zhromažďujú z akcií kótovaných na ASX, globálnych indexov a relevantných ekonomických ukazovateľov v rámci viacerých trhových cyklov.
Stratégie kandidátov sa riadia historickými podmienkami, vrátane období kontrakcie, s cieľom pozorovať správanie v strese, a nie len za priaznivých podmienok.
Výsledky sa porovnávajú s relevantnými pasívnymi referenčnými hodnotami, ako sú široké trhové indexy, aby sa zistilo, či stratégia v priebehu času pridala merateľnú hodnotu.
Zistenia vrátane období nedostatočnej výkonnosti sa zaznamenávajú spolu so stratégiou, takže súčasťou záznamu zostáva celý historický rozsah.
Súbor údajov, o ktorý sa opiera každý model, zahŕňa viacero ekonomických podmienok a nie jedno priaznivé obdobie. Je to zámerné: stratégiu, ktorá bola testovaná iba počas rastu, je ťažké s istotou posúdiť.
Spätne testovaná výkonnosť sa uvádza spolu s maximálnym historickým čerpaním a porovnaním benchmarkov, nie ako izolované percento. Vďaka tomu je rozsah minulých výsledkov vrátane slabších období viditeľný pre každého, kto prehodnocuje stratégiu.
Tento proces je navrhnutý tak, aby vyhovoval existujúcim nástrojom a obmedzenému času na preskúmanie, namiesto toho, aby vyžadoval špeciálne nastavenie výskumu.
Pripojte existujúce informačné kanály sprostredkovania alebo trhu. Trustorment prijíma relevantné údaje priebežne bez potreby manuálneho nahrávania alebo údržby tabuliek.
Prediktívny model spracováva súčasné podmienky oproti spätne testovaným stratégiám, pričom vychádza z odporúčaní s ich pridruženým rizikovým profilom a historickým kontextom.
Prečítajte si odporúčanie a jeho podpornú analýzu a potom konajte prostredníctvom svojej existujúcej maklérskej alebo investičnej platformy. Trustorment podporuje rozhodnutie; exekúcia zostáva na vás.
Bežné otázky od vzdialených profesionálov, ktorí hodnotia platformu pred investovaním kapitálu.
Dáta pripojené k Trustorment sú šifrované počas prenosu aj v pokoji. Prístup k analýze na úrovni účtu je obmedzený na majiteľa účtu a žiadne údaje o portfóliu sa nezdieľajú s tretími stranami na marketingové účely.
Súbory základných údajov sa neustále aktualizujú, keď sú k dispozícii nové trhové údaje, a model sa prekalibruje v mesačnom cykle, aby odrážal nedávne podmienky bez nadmernej reakcie na krátkodobý hluk.
Trustorment je navrhnutý na prepojenie s bežne používanými maklérskymi a trhovými dátovými kanálmi. Ak priame pripojenie ešte nie je podporované, analýzu je možné skontrolovať nezávisle a použiť manuálne prostredníctvom vašej existujúcej platformy.
Každá spätne testovaná stratégia je prezentovaná s jej historickým čerpaním a porovnaním benchmarkov, takže môžete posúdiť zdôvodnenie vlastným tempom bez povinnosti pokračovať.